**以前のリビジョンの文書です** ----
====== 統計についてもメモ ====== ===== Covariance Matrix ===== $ X=\pmatrix{ X_1\\ X_2\\ .\\ .\\ .\\ X_n\\} $を観測量の組とする。 covariance matrixは、\\ <jsmath> \Sigma = \pmatrix{ <(X_1-\mu_1)(X_1-\mu_1)> & & <(X_1-\mu_1)(X_2-\mu_2)> & ... & <(X_1-\mu_1)(X_n-\mu_n)> & \\ <(X_2-\mu_2)(X_1-\mu_1)> & & <(X_2-\mu_2)(X_2-\mu_2)> & ... & <(X_2-\mu_2)(X_n-\mu_n)> & \\ .\\ .\\ .\\ <(X_n-\mu_n)(X_1-\mu_1)> & & <(X_n-\mu_n)(X_2-\mu_2)> & ... & <(X_n-\mu_n)(X_n-\mu_n)> & \\ } </jsmath> である。